Cette formation vous permet de comprendre et d’anticiper les principaux risques auxquels une entreprise peut être exposée (financiers, opérationnels, stratégiques). Vous apprendrez à les identifier, les mesurer et mettre en place des actions de prévention adaptées.
L’objectif est de vous donner les outils essentiels pour sécuriser l’activité, limiter les pertes et améliorer la prise de décision dans un environnement incertain.
Durée
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Niveau
Format
Cette formation vous permet de comprendre et de maîtriser le risque de change auquel sont exposées les entreprises opérant à l’international. Vous apprendrez à identifier et quantifier les trois types d’exposition — transactionnelle, économique et comptable — et à comprendre le fonctionnement du marché Forex (spot, forward, swap cambiste, options de change).
Vous maîtriserez les principaux instruments de couverture — contrats à terme (forward), options de change (calls, puts, tunnel, participation) — et serez capable de définir une politique de couverture adaptée à votre organisation : budget de risque, taux de couverture, horizon de gestion. Vous appliquerez également les règles de la comptabilité de couverture IFRS 9, de la documentation aux tests d’efficacité.
L’objectif est de vous donner les outils concrets pour sécuriser vos flux en devises, limiter l’impact des fluctuations de change sur votre résultat et votre bilan, et piloter votre position de change avec rigueur grâce aux systèmes de gestion de trésorerie (TMS) et aux outils de reporting dédiés.
Cette formation vous permet de comprendre et de maîtriser le risque de taux d’intérêt, l’un des principaux risques financiers auxquels sont exposés les entreprises, les banques et les gestionnaires obligataires. Vous apprendrez à analyser la courbe des taux, à mesurer votre exposition grâce aux indicateurs clés — duration, sensibilité, convexity, BPV, DV01 — et à réaliser une analyse de gap et un repricing schedule sur votre bilan.
Vous maîttriserez les principaux instruments de couverture du risque de taux — swaps de taux d’intérêt (IRS), caps, floors et collars — et serez capable de construire une stratégie de couverture adaptée à votre profil d’exposition.
Vous intégrerez également les exigences réglementaires IRRBB issues du cadre Bâle et de l’EBA, applicables au portefeuille bancaire.
L’objectif est de vous donner les outils opérationnels pour anticiper l’impact des variations de taux sur votre bilan et votre compte de résultat, sélectionner les instruments de couverture les plus adaptés à votre situation, et piloter votre exposition de taux avec rigueur dans un environnement réglementaire exigeant.
Cette formation vous permet de comprendre et de maîtriser le risque de liquidité au sein des institutions financières. À partir des enseignements des crises historiques (2008, 2023), vous apprendrez à distinguer liquidité de financement et liquidité de marché, à calculer et interpréter les ratios prudentiels Bâle III — LCR, NSFR et ratio de levier — et à construire des tableaux de flux de trésorerie prévisionnels sous scénarios de stress.
Vous maîttriserez la gestion opérationnelle de la réserve de liquidité et des actifs liquides de haute qualité (HQLA), et serez capable d’élaborer un Contingency Funding Plan (CFP) opérationnel avec ses déclencheurs et ses scénarios de crise. Vous conduiteéz également des exercices de stress testing liquidité conformes aux exigences du superviseur, et intégrerez les meilleures pratiques de gouvernance au sein du comité ALCO.
L’objectif est de vous donner les outils concrets pour anticiper et gérer les tensions de liquidité, piloter les indicateurs d’appétit au risque, et assurer la conformité de votre établissement aux exigences réglementaires CRR2/Bâle III dans un environnement de marché potentiellement adverse.
