Gestion des risques de liquidité
Mesurer, anticiper et gérer le risque de liquidité en institution financière
Programme de la formation
Jour 1
Gestion des risques de liquidité
☀ Matin — Fondamentaux du risque de liquidité
| 09h00 – 09h30 | Introduction : crises de liquidité historiques (2008, 2023) – enseignements pratiques |
| 09h30 – 11h00 | Liquidité de financement vs liquidité de marché : définitions, sources, interactions |
| 11h00 – 11h15 | — Pause — |
| 11h15 – 12h30 | Cadre réglementaire : LCR, NSFR, ratio de levier – calcul et exigences Bâle III/CRR2 |
🌙 Après-midi — Mesure et suivi
| 13h30 – 15h00 | Tableau des flux de trésorerie prévisionnels : construction, hypothèses de stress, early warnings |
| 15h00 – 15h15 | — Pause — |
| 15h15 – 16h45 | Atelier : calcul du LCR sur un bilan bancaire simplifié et analyse des écarts |
| 16h45 – 17h30 | Synthèse J1, Q&A |
Jour 2
Gestion des risques de liquidité
☀ Matin — Gestion opérationnelle
| 09h00 – 10h30 | Réserve de liquidité et actifs liquides de haute qualité (HQLA) : constitution et gestion |
| 10h30 – 10h45 | — Pause — |
| 10h45 – 12h30 | Contingency Funding Plan (CFP) : élaboration, déclencheurs, scénarios de crise |
🌙 Après-midi — Stress testing et gouvernance
| 13h30 – 15h30 | Stress testing liquidité : méthodologie, calibration des chocs, reporting au superviseur |
| 15h30 – 15h45 | — Pause — |
| 15h45 – 16h45 | Gouvernance du risque de liquidité : rôle du ALCO, indicateurs d'appétit au risque |
| 16h45 – 17h30 | Évaluation (cas bilan), synthèse et attestations |
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Sessions disponibles
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