Gestion des risques de taux
Maîtriser l’exposition au risque de taux d’intérêt et ses instruments de couverture
Programme de la formation
Jour 1
Gestion des risques de taux
☀ Matin — Fondamentaux du risque de taux
| 09h00 – 09h30 | Introduction : impact du risque de taux sur le bilan et le compte de résultat |
| 09h30 – 11h00 | Courbe des taux : construction, interprétation, courbe inversée – implications pratiques |
| 11h00 – 11h15 | — Pause — |
| 11h15 – 12h30 | Duration, sensibilité et convexité : calcul et interprétation pour un portefeuille obligataire |
🌙 Après-midi — Mesure de l'exposition
| 13h30 – 15h00 | Gap de taux et repricing schedule : analyse du bilan bancaire ou d'entreprise |
| 15h00 – 15h15 | — Pause — |
| 15h15 – 16h45 | Indicateurs de risque de taux : BPV (basis point value), DV01, scénarios de stress |
| 16h45 – 17h30 | Synthèse J1, Q&A |
Jour 2
Gestion des risques de taux
☀ Matin — Instruments de couverture
| 09h00 – 10h30 | Swaps de taux d'intérêt (IRS) : fonctionnement, pricing, utilisation en couverture |
| 10h30 – 10h45 | — Pause — |
| 10h45 – 12h30 | Caps, floors et collars : protection asymétrique, comparaison coût/bénéfice |
🌙 Après-midi — Stratégie et réglementation
| 13h30 – 15h30 | Atelier : mise en place d'une stratégie de couverture sur cas d'entreprise réel |
| 15h30 – 15h45 | — Pause — |
| 15h45 – 16h45 | Réglementation IRRBB (intérêt rate risk in banking book) : exigences Bâle et EBA |
| 16h45 – 17h30 | Évaluation (cas de couverture), synthèse et attestations |
Prêt à rejoindre la formation ?
Réservez votre place et développez vos compétences
LunMarMerJeuVenSamDim
Sessions disponibles
Aucune session disponible pour le moment.