Technique d'Investissement 3
Stratégies avancées, HFT et gestion des risques professionnels
Programme de la formation
Jour 1
Technique d'Investissement
☀ Matin — Stratégies quantitatives avancées
| 09h00 – 09h30 | Introduction et rappel des niveaux 1 et 2 |
| 09h30 – 11h00 | Stratégies de pairs trading, statistical arbitrage et convergence |
| 11h00 – 11h15 | — Pause — |
| 11h15 – 12h30 | Market making : gestion du spread, inventaire, asymétrie d'information |
🌙 Après-midi — High Frequency Trading et microstructure
| 13h30 – 15h00 | Microstructure des marchés : fragmentation, dark pools, internalisation |
| 15h00 – 15h15 | — Pause — |
| 15h15 – 16h45 | Principes du HFT : latence, co-location, flash orders – enjeux et controverses |
| 16h45 – 17h30 | Synthèse J1, Q&A |
Jour 2
Technique d'Investissement
☀ Matin — Gestion des risques professionnels
| 09h00 – 10h30 | Risk management avancé : VaR intrajournalière, Expected Shortfall, limites de trading |
| 10h30 – 10h45 | — Pause — |
| 10h45 – 12h30 | Stress testing et scénarios de crise : flash crash, illiquidité soudaine, corrélations extrêmes |
🌙 Après-midi — Réglementation et éthique professionnelle
| 13h30 – 15h30 | Cadre réglementaire avancé : MAR (abus de marché), obligations des traders pro, surveillance |
| 15h30 – 15h45 | — Pause — |
| 15h45 – 16h45 | Éthique professionnelle : manipulation de cours, front running, insider trading – études de cas réels |
| 16h45 – 17h30 | Évaluation finale (cas complexe), debriefing et attestations |
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Sessions disponibles
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